ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ, ОСНОВАННОГО НА ОБОБЩЕННОМ АКТУАРНОМ БАЗИСЕ
О.Ю. Рыжков1, Л.К. Бобров2
1Сибирская межрегиональная ассоциация страховщиков, ул. Урицкого, 12, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630099
ory@ngs.ru
2Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», ул. Каменская, д. 56, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630099
l.k.bobrov@edu.nsuem.ru
Ключевые слова: страховой тариф, актуарные расчеты, актуарный базис, статистическое моделирование, метод Монте-Карло
Страницы: 60-80
Подраздел: СТАТИСТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Аннотация
Представлен алгоритм численного метода расчета страховых тарифов, основанного на концепции обобщенного актуарного базиса, согласно которой отсутствуют различия между актуарными условиями договоров страхования жизни и договорами общего страхования. По данному алгоритму для типичных страховых рисков по обоим классам договоров выполнен расчет страховых тарифов. Для каждого набора данных расчет повторен по 10 раз, полученный результат был усреднен, рассчитан коэффициент вариации. Произведено сравнение среднего значения страхового тарифа со значением по стандартным методикам расчета. Показано, что с увеличением числа имитируемых страховых портфелей сокращается как вариация получаемых значений, так и относительное отклонение полученного страхового тарифа от тарифа по стандартной методике. Также показано, что использование аппроксимации нормальным законом распределения в большинстве случаев позволяет получить более близкое значение страхового тарифа к значению по стандартной методике.
|
