О ПРИМЕНЕНИИ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ РЫНКА АКЦИЙ
И.В. Майер
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», Новосибирск, Новосибирская область, 630099, ул. Каменская, 56 igor_mayer@mail.ru
Ключевые слова: фондовый рынок, финансовые инструменты, финансовый кризис, рынок акций, множественный регрессионный анализ, инвестиции, прогнозирование, объем финансовых рынков
Страницы: 178-184 Подраздел: СТАТИСТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы построения регрессионных моделей при прогнозировании состояния рынка акций; дана оценка современного состояния информационной базы исследования; построена динамическая модель; проведена оценка ее статистической надежности; заданы ограничения и выполнены прогнозные расчеты в рамках этих ограничений; сделаны выводы и предложения.
Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Подробнее