Главная – Журналы – Вестник НГУЭУ 2026 номер 3

В статье проводится сравнительный анализ статистических подходов к оценке кредитной активности: темпов прироста кредитования, кредитного разрыва (с различными параметрами сглаживания фильтра Ходрика-Прескотта) и кредитного импульса. Актуальность исследования обусловлена необходимостью своевременного выявления фаз кредитного цикла для целей денежно-кредитной и макропруденциальной политики, особенно в условиях структурных сдвигов в российской экономике. На основе данных Банка России и Росстата за период I квартал 2010 г. - I квартал 2025 г. проведен эмпирический расчет показателей, оценена их способность идентифицировать периоды перегрева кредитного рынка и посткризисного восстановления. Предложены рекомендации по применению рассмотренных индикаторов в практике мониторинга Банка России.