К.А. Рыбаков
Московский авиационный институт, Москва, Россия rkoffice@mail.ru
Ключевые слова: аппроксимация, ортогональное разложение, кратный стохастический интеграл, численный метод, стохастические дифференциальные уравнения
Страницы: 205-213
Аннотация
В статье представлены формулы для точного вычисления погрешности аппроксимации кратных стохастических интегралов Ито на основе их ортогонального разложения. В качестве примера рассмотрены стохастические интегралы Ито кратностей 2-4, которые используются при построении численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений с порядками сильной сходимости 1-2.
Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Подробнее