Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Поиск по журналу

Сибирский журнал вычислительной математики

2022 год, номер 1

Об одном методе моделирования неоднородного пуассоновского точечного процесса

"Т.А. Аверина1,2"
"1Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия
ata@osmf.sscc.ru
2Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ), Новосибирск, Россия"
Ключевые слова: неоднородный пуассоновский точечный процесс, стохастические дифференциальные уравнения, методы Монте-Карло
Страницы: 1-17

Аннотация

При статистическом решении задач анализа, синтеза и фильтрации для систем диффузионно-скачкообразного типа требуется моделирование неоднородного пуассоновского точечного процесса. Для моделирования последнего иногда используется алгоритм, основанный на свойстве ординарности процесса. В статье построена модификация этого алгоритма, использующая экономичный способ моделирования случайных величин. Проведена проверка статистической адекватности разработанного метода с помощью решения тестовых задач.

DOI: 10.15372/SJNM20220101
Скачать pdf-версию статьи



Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Подробнее
Отказаться Принять