Использование модификаций метода максимального сечения для моделирования систем со случайной структурой с распределенными переходами
Т.А. Аверина1,2
1Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, просп. Акад. М.А. Лаврентьева, 6, Новосибирск, 630090
ata@osmf.sscc.ru
2Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090
Ключевые слова: статистическое моделирование, системы со случайной структурой, стохастические дифференциальные уравнения, пуассоновский поток, метод В«максимального сеченияВ», statistical simulation, systems with a random structure, stochastic differential equations, Poisson flow, numerical methods, maximum cross-section method
Страницы: 235-247
Аннотация
В данной работе рассматриваются системы со случайной структурой с распределенными переходами. Доказана теорема о виде условных распределений процесса номера структуры. Для моделирования этих распределений построен статистический алгоритм, использующий рандомизированный метод максимального сечения. Также построена модифицированная версия этого алгоритма с использованием моделирования по одному случайному числу. Построенные алгоритмы использованы для моделирования численного решения систем со случайной структурой с распределенными переходами. Доказана теорема о слабой сходимости численного решения, полученного с помощью разработанных алгоритмов.
DOI: 10.15372/SJNM20160301 |
