Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Поиск по журналу

Автометрия

2013 год, номер 3

СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ФРАКТАЛЬНОГО БРОУНОВСКОГО ПРОЦЕССА

Е.Л. Кулешов, Б.Н. Грудин
Дальневосточный федеральный университет, 690950, г. Владивосток, ул. Суханова, 8
kuleshov@lemoi.phys.dvgu.ru
Ключевые слова: фрактальный броуновский процесс, корреляционная функция, спектральная плотность, периодограмма
Страницы: 18-24
Подраздел: АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СИГНАЛОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ

Аннотация

Модель фрактального броуновского процесса задаётся его структурной функцией с показателем Хёрста α ∈ (0, 1). Доказано, что спектральная плотность этого процесса существует и совпадает с известной степенной зависимостью только для значений показателя α ∈ (0, 1/2]. В интервале α ∈ (1/2, 1) спектральная плотность не существует, а периодограммная оценка показателя имеет постоянное значение равное 1/2. Теоретические результаты проверялись моделированием траекторий процесса, расчётом периодограмм и оцениванием показателя степени спектральной плотности.
Скачать pdf-версию статьи



Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Подробнее
Отказаться Принять