СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КУРСА ВАЛЮТ
Е.Л. Кулешов
Ключевые слова: случайный процесс, обменный курс, ковариационная функция, спектральная плотность, процессы авторегресии, волны Эллиотта
Страницы: 50-60
Аннотация
Процесс формирования курса валют представляется суммой низкочастотного детерминированного тренда и высокочастотной стационарной случайной компоненты, для которой получены ковариационная функция, спектральная плотность и корреляционная функция приращений. Теоретические результаты хорошо согласуются с результатами обработки наблюдаемых данных. Модель объясняет появление волн Эллиотта на траекториях курса валют и порождает параметрическое семейство случайных процессов, которые по своим спектральным характеристикам занимают интервал от белого шума до процесса авторегрессии первого порядка
Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Подробнее