Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 54.224.90.25
    [SESS_TIME] => 1711641935
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => 2425d7451046c86ac998df2b30f61b55
    [UNIQUE_KEY] => f0af96c43ea5d974f7f2d0d6279101d8
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

Вестник НГУЭУ

2014 год, номер 4

ВЫБОР АКТИВОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

И.А. Тетин
Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет, пр. Ленина, 76, г. Челябинск, 454080
itetin.emms@yandex.ru
Ключевые слова: инвестиционный портфель, страховая компания, оптимальный набор активов, кластерный анализ
Страницы: 144-152
Подраздел: ФИНАНСЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ

Аннотация

В статье рассмотрена задача выбора оптимального набора активов для формирования инвестиционного портфеля страховой компании. Описана методика ее решения. Используя стратегию по квантильному критерию, задача выбора сводится к задаче нахождения необходимой доходности, а выбор активов с учетом законодательных ограничений на доли активов в портфеле сводится к выбору рисковых активов. Для выбора рисковых активов с требуемым сочетанием риска и доходности применяется кластерный анализ. Рассмотрен пример выбора активов в категорию акции и сделаны рекомендации по выбору в зависимости от отношения страховой компании к риску.