Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 3.235.182.206
    [SESS_TIME] => 1721293803
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => 59cc14693c4468cb04783686b4652707
    [UNIQUE_KEY] => 7fb48f51237e55442165e0a1bc665184
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

Автометрия

2013 год, номер 1

СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КУРСА ВАЛЮТ

Е.Л. Кулешов
Дальневосточный федеральный университет, 690950, г. Владивосток, ул. Суханова, 8
kuleshov@lemoi.phys.dvgu.ru
Ключевые слова: случайный процесс, обменный курс, ковариационная функция, спектральная плотность, процессы авторегресии, волны Эллиотта
Страницы: 50-60

Аннотация

Процесс формирования курса валют представляется суммой низкочастотного детерминированного тренда и высокочастотной стационарной случайной компоненты, для которой получены ковариационная функция, спектральная плотность и корреляционная функция приращений. Теоретические результаты хорошо согласуются с результатами обработки наблюдаемых данных. Модель объясняет появление волн Эллиотта на траекториях курса валют и порождает параметрическое семейство случайных процессов, которые по своим спектральным характеристикам занимают интервал от белого шума до процесса авторегрессии первого порядка