МЕТОД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ АПРИОРНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЗАДАЧАХ НЕЛИНЕЙНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
В.М. Артюшенко1, В.И. Воловач2,3
1Московский государственный университет геодезии и картографии, Москва, Россия
artuschenko@mail.ru
2Поволжский государственный университет сервиса, Тольятти, Россия
volovach.vi@mail.ru
3МИРЭА - Российский технологический университет, Москва, Россия
Ключевые слова: нелинейная фильтрация, марковский процесс, апостериорная плотность распределения вероятности, вектор фильтруемых параметров, эволюционное уравнение, квазиоптимальная фильтрация, численное интегрирование
Страницы: 25-33
Аннотация
Предложен метод преобразования системы априорных стохастических дифференциальных уравнений, который позволяет свести исходную задачу нелинейной фильтрации многомерного марковского процесса к задаче фильтрации нового марковского процесса, характеризующегося нулевым вектором сноса. Осуществлено построение алгоритмов фильтрации, при которых для восстановления исходных априорной и апостериорной плотностей распределения вероятности используется метод преобразования многомерных плотностей. Приведён пример фильтрации фазы узкополосного случайного процесса с применением предложенного метода преобразования. Показано, что данный метод преобразования с помощью численного интегрирования позволяет снизить требования к выбору параметров апостериорной плотности распределения вероятности вектора фильтруемых параметров.
DOI: 10.15372/AUT20260103 |
