НЕАСИМПТОТИЧЕСКОЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АВТОРЕГРЕССИОННОГО ПРОЦЕССА В СЛУЧАЕ НЕИЗВЕСТНОЙ ДИСПЕРСИИ ШУМА
С.Э. Воробейчиков, А.В. Пупков
Томский государственный университет, Томск, Россия sev@mail.tsu.ru
Ключевые слова: авторегрессия, оценка МНК, последовательное оценивание, неасимптотическая доверительная область
Страницы: 39-48
Аннотация
Рассматривается неасимптотическая процедура построения доверительной области параметра гауссовского процесса авторегрессии p-го порядка AR(p) в случае неизвестной дисперсии шума процесса. Процедура доверительного оценивания базируется на мартингальном свойстве числителя уклонения оценки метода наименьших квадратов. Приведены результаты численного моделирования.
Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Подробнее