Применение алгоритма дифференциальной эволюции для оптимизации стратегий на основе финансовых временных рядов
"О.Г. Монахов1, Э.А. Монахова1, М. Пант2"
"1Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, просп. Акад. М.А. Лаврентьева, 6, Новосибирск, 630090
monakhov@rav.sscc.ru
2New Technology Block, Saharanpur Campus of IIT, Roorkee, Saharanpur-247667, India
millifpt@iitr.ac.in"
Ключевые слова: торговые стратегии, алгоритм дифференциальной эволюции, финансовый индикатор, эволюционные вычисления, trading strategy, parallel genetic algorithm, technical analysis, financial indicator, template, evolutionary computation
Страницы: 195-205
Аннотация
Описан подход для оптимизации торговых стратегий (алгоритмов), основанный на анализе финансовых временных рядов, индикаторах финансовых рынков и эволюционных вычислениях. Предложено использование новой версии алгоритма дифференциальной эволюции для поиска оптимальных параметров торговых стратегий при максимизации их доходности. Экспериментальные результаты показывают, что этот подход может улучшить в несколько раз доходность торговых стратегий.
DOI: 10.15372/SJNM20160206
|
