ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕГРЕССИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППРОКСИМАЦИИ ГРАММА–ШАРЛЬЕ
В. И. Денисов1, В. С. Тимофеев2
1 Новосибирский государственный технический университет, videnis@nstu.ru 2 Новосибирский государственный технический университет, netsc@rambler.ru
Ключевые слова: уравнение регрессии, оценивание параметров, ортогональное разложение, метод максимального правдоподобия
Страницы: 3-12
Аннотация
Рассмотрена задача оценивания параметров регрессионных моделей. Предложен новый метод оценивания параметров для распределений случайной ошибки, отличающихся от нормального и представимых в виде ряда Грамма - Шарлье типа A. С помощью вычислительных экспериментов проведено исследование разработанного метода в сравнении с традиционным методом наименьших квадратов и знаковым методом.
|