Последовательная процедура классификации процессов авторегрессии со случайными коэффициентами
Д. В. Кашковский
Томский государственный университет, Томск E-mail: kshkvch@mail.tomsknet.ru
Страницы: 77-87 Подраздел: АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СИГНАЛОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ
Аннотация
Предлагается последовательная процедура с гарантированной вероятностью правильного решения для классификации устойчивых процессов авторегрессии со случайными коэффициентами и гауссовскими шумами. Получены нижняя граница для вероятности правильной классификации и асимптотическая формула для средней длительности процедуры. Доказана асимптотическая нормальность статистик, с помощью которых проводится классификация. Приводятся результаты численного моделирования.
Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Подробнее