Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Поиск по журналу

Автометрия

2008 год, номер 1

О ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ОЦЕНКАХ ПАРАМЕТРОВ АВТОРЕГРЕССИИ СО СЛУЧАЙНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

Д. В. Кашковский, В. В. Конев
Томский государственный университет, г. Томск
E-mail: vvkonev@mail.tsu.ru
Страницы: 70-81

Аннотация

Для оценивания линейных параметров устойчивого процесса авторегрессии со случайными коэффициентами предлагается одноэтапная последовательная процедура, использующая специальное правило накопления наблюдений. Получена верхняя граница для среднеквадратичной точности последовательной оценки, которая убывает обратно пропорционально значению параметра процедуры, определяющего длительность наблюдений. Изучено асимптотическое поведение средней длительности процедуры. Приводятся результаты численного моделирования.