Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Поиск по журналу

Автометрия

2005 год, номер 2

ЛИНЕЙНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕСТАЦИОНАРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ИЗВЕСТНОМ И НЕИЗВЕСТНОМ ТРЕНДЕ

Е. Л. Кулешов, И. А. Бабийчук
(Владивосток)
Страницы: 23-35
Подраздел: АНАЛИЗ СИГНАЛОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ

Аннотация

Получено решение задачи оптимального линейного прогнозирования стационарного случайного процесса при известном тренде. Показано, что из этого решения следует решение задачи линейного прогноза при неизвестном тренде, если линейный прогноз тренда заменяется его оптимальной линейной оценкой. Установлена связь между ошибками прогнозов при известном и неизвестном тренде. На примере показано сильное влияние эффекта декорреляции на ошибку прогноза. Получены рекомендации для построения практических алгоритмов прогноза.